BBVA-CHINA-LA INFLACION

17 de de marzo de, 2020
china | el modelado de predicción para la inflación de China
18 de de marzo de, 2020
china | el modelado de predicción para la inflación de China
Estamos tratando de evaluar un gran número de modelos de predicción de rendimiento en la predicción de la inflación de China. Se discuten los dos modelos de predicción lineales y estructurales, estimadas y evaluadas en base a unos criterios típicos como el RMSE, MAE y Theil-T.
El reciente brote de gripe porcina africana en China, inmersión COVID-19 y global del precio del petróleo nos ha motivado para evaluar un gran número de modelos de predicción de rendimiento en la predicción de la inflación de China. Se discuten los dos modelos de predicción lineales y estructurales, estimadas y evaluadas en base a unos criterios típicos como el RMSE, MAE y Theil-T.
Nuestros resultados sugieren que, a diferencia encontrado ampliamente en la literatura que los modelos complicados son difíciles de superar significativamente el modelo de paseo aleatorio ingenuo, mediante la adición de indicadores monetarios y económicos en el modelo lineal, así como los modelos de tipo VAR se encontró que significativamente superar el rendimiento de modelo de paseo aleatorio en caso de previsión de inflación de china. Por otra parte, VECM, incluyendo el término de corrección de errores también podría superar el rendimiento de la forma reducida VAR para predecir la inflación de China.
Estos hallazgos indican que los indicadores monetarios y económicos contienen de hecho información útil para predecir la inflación, tanto dentro de la muestra y fuera de la muestra. Además, la adición de formas estructurales, junto con término de corrección de errores en VECM, podría mejorar el rendimiento de la predicción modelos también.
JINYUE DONG
Ir a nuestra publicación
Compartí el contenido:

Post Author: La 5 Pata

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *